Karakterisztikus eloszlás

Legyen (Omega,Alfa,P) valószínuségi mező és tekintsünk egy A in Alfa eseményt, amelyre P(A) = p adott, ahol 0 < p < 1. A xi(omega) = delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{0, omega notin A} {1, omega in A}}}{} valószínuségi változót (az A eseményhez tartozó) indikátor változónak nevezzük.

Ekkor p valószínűséggel 1-et, (1-p) valószínűséggel 0-át vesz föl. Ezt az eloszlást p paraméterű karakterisztikus eloszlásnak nevezzük.